succede perchè lui "esce" con il tuo indirizzo, ma non "entra" con nessun indirizzo.
il pc collegato funziona da router. bisogna dire al router che almeno una porta deve rigirarla all'altro pc. ovviamente poi devi dire ad HFS di funzionare sulla porta che hai configurato.
immagino che tu stia usando la condivisione della connessione di windows. non so come si configuri.